Профессиональный валютный трейдер Волтер Петерс

Совладелец интернет-ресурса Fxjake.com Волтер Петерс

Может возникнуть множество проблем, когда вы будете тестировать свою торговую систему, но большинство проблем подпадает под одну из трех категорий

Волтер Петерс, имея докторскую степень по философии, является профессиональным валютным трейдером и управляющим деньгами для частного форекс-фонда. Кроме того, Волтер – совладелец интернет-ресурса для валютных трейдеров Fxjake.com.

Как я уже писал (см. в прошлых выпусках журнала), многие успешные трейдеры имеют одну и ту же привычку - они тестируют свои торговые стратегии. Однако, только лишь тестирование вашей торговой стратегии не будет гарантировать, что вы станете прибыльно торговать, хотя это и является большим шагом в правильном направлении. В данной статье мы исследуем некоторые потенциальные предубеждения, которые могут закрасться в ваше тестирование, и мы посмотрим, как минимизировать их влияние.

Может возникнуть множество проблем, когда вы будете тестировать свою торговую систему, но большинство проблем подпадает под одну из трех категорий: ошибка «постфактум», слишком много переменных или неготовность к значительным изменениям на рынке. Давайте, разберем каждую из этих ошибок, наряду с методами минимизации их влияния.

Ошибка «постфактум»

Ошибка «постфактум» подразумевает, что для тестирования своей торговой системы вы использовали информацию доступную лишь после свершившегося факта. Как это ни странно прозвучит, но это является очень распространенной ошибкой при тестировании торговых систем.

Эту ошибку достаточно легко совершить. Некоторые программы позволят вам использовать сегодняшние данные в тестировании торговых систем, что всегда является ошибкой «постфактум» (мы не знаем, полезны ли сегодняшние данные для прогнозирования будущего, но точно знаем, полезны ли они в прогнозировании прошлого). Разве вы не смогли бы дать прогноз, что рынок сделает сегодня, используя цену закрытия дня? Конечно смогли бы, как и я, но, к сожалению, эта информация нам не доступна, пока день не завершен. Например, вы можете иметь торговую систему, которая включает цену закрытия, но тогда это означает, что сделка не может быть заключена, пока не завершен торговый период (неделя, день, час и т.д.), иначе это вызовет ошибку «постфактум». Еще один пример может проиллюстрировать ошибку «постфактум», если вы при тестировании своей торговой системы использовали экстремальные цены (максимумы/минимумы). Это связано с тем, что экстремальные цены часто определяются данными, которые поступают уже позже.

Способ избежать ошибки «постфактум» заключается в том, чтобы убедиться, что, когда вы тестируете торговую систему, то используете только ту информацию, которая уже доступна в момент заключения сделки. При ручном тестировании или тестировании с помощью специальной программы для тестирования торговых систем на рынке форекс, вы можете легко решить эту задачу, при автоматизированном же тестировании ошибка «постфактум» может закрасться в вашу торговую систему.

Слишком много переменных

Эта ошибка также известна как «степень свободы», просто означая, что у вас в вашей торговой системе слишком много переменных или технических индикаторов. Очень просто придумать торговую систему, которая может великолепно объяснить прошлую динамику валютной пары. Фактически, чем больше индикаторов вы добавляете, тем легче становится это сделать. Проблема возникает, когда вы хотите применить эту торговую систему к будущему движению.

Часто, когда торговая система имеет слишком много индикаторов, то она может очень хорошо прогнозировать поведение рынка в течение конкретного периода времени. Но, к сожалению - это все, на что она способна, потому что в будущем система оказывается неработоспособной.

Начинающим трейдерам часто бывает трудно принять данное утверждение, но это так. Посмотрите, что Уильям Экхардт из «Новых рыночных волшебников» сказал о торговых системах: «вообще, утонченным тестированиям, которые используются статистиками для повышения значимости пограничных данных, нет места в реальной торговле. Нам нужны прямолинейные статистические инструменты и работоспособные методы».

Вполне очевидно, что он предупреждает об ошибке «степени свободы» и полагает, что простые торговые системы, скорее всего, выдержат испытание временем. Это абсолютно верно.

Некоторые из самых мощных торговых систем, имеющихся на сегодняшний день, являются чрезвычайно простыми.

Имейте это в виду, когда пытаетесь найти наиболее эффективную торговую систему. Большинство трейдеров со временем приходят к выводу, что более простые торговые подходы предпочтительны по сравнению со сложными.

Значительные изменения на рынке

Многие трейдеры забывают о необходимости быть готовым к непредвиденным событиям, которые могут произойти в будущем. В действительности не имеет значения, что вы не знаете, что конкретно произойдет в будущем - потому что вы должны быть готовым к тому, что будут времена в будущем, когда движения на рынке будут происходить беспорядочным образом. Когда это произойдет, ваша торговая система должна остаться функциональной в течение этих периодов времени.

Возможно, некоторые примеры помогут вам яснее понять, о чем идет речь: когда Саддам Хуссейн был найден (на выходных), валютные рынки на открытии в понедельник отреагировали достаточно резко. Когда глобальный финансовый кризис начал разворачиваться в сентябре 2008 года, большинство валютных пар торговались с намного более высокой изменчивостью, чем в течение многих лет до этого.

Факт состоит в том, что в будущем будут неожиданные события, и эти события повлияют на рынки, поэтому вы должны быть готовы к этому. Как можно подготовиться к неожиданностям? Рассмотрите в качестве варианта эти простые решения:

Преувеличить свои ожидаемые потери. Если ваше тестирование показывает максимальную потерю в 500$, то примите в качестве максимальной потери 1.000$. Будет ли ваша торговая система все еще выгодной при этих условиях? Выбрать соответствующий уровень риска для каждой сделки. Помните, что даже этот уровень риска, вероятно, будет превышен. Если вы решили рисковать 1% на каждой сделке, то должны предположить, что когда-нибудь в будущем, вы можете быть в рынке и произойдет неожиданное событие, и ваша сделка принесет потери не в 1%, а в 5%. Вы должны иметь проработанный план на случай непредвиденных обстоятельств, который подразумевает, как вы будете выходить из сделки, если произойдет что-то плохое, и у вас не будет доступа к своему счету? Например, что произойдет, если недоступен ваш торговый терминал или пропала интернет-связь, а вы отчаянно хотите выйти из рынка? Большинство брокеров предлагают для этих случаев телефонный номер. Вы должны знать телефонные номера своего брокера? У вас установлен максимальный уровень риска? Это имеет особо важное значение, если у вас одновременно открыто несколько сделок. Если вы решили рисковать не более 1% на сделку, и у вас одновременно открыто 7 сделок, то это подразумевает, что вы будете рисковать 7% от своего торгового счета? Если вы выбрали максимальный уровень риска, скажем, в 3%, то, соответственно, вы не можете себе позволить 7 сделок по 1%. Помня о том, что может произойти какое-нибудь неожиданное событие, вы должны иметь максимальный уровень риска для тех периодов, когда у вас открыто несколько сделок одновременно. Каков максимальный спад (сумма денег, которую ваша торговая система может потерять за продолжительный период времени) вы готовы допустить? Учтите, что вы (как, впрочем, и большинство других), скорее всего, переоцените серьезность спада, которому вы можете противостоять, поэтому важно быть реалистичным. Если вы потеряете 30% от своего счета, прекратите ли вы торговать? Как насчет того, если вы потеряете 50%? А если вы увидите, что 70% вашего счета исчезло? Лучший способ спланировать спад заключается в том, чтобы провести всеобъемлющее тестирование, чтобы узнать какой спад ваша торговая система перенесла на исторических данных и затем запланировать еще худший спад в будущем.

Подготовка к серьезным изменениям на рынках это отдельный наилучший способ сохранить свои активы.

Заключение

Итак, как вы знаете, успешные трейдеры имеют одну и ту же привычку - они тестируют свои торговые стратегии. Именно тестирование отличает прибыльных трейдеров от тех, кто постоянно теряет деньги. Мы уже разбирали способы включения тестирования в вашу торговлю. Теперь же мы разобрали ошибки, которых следует избегать при тестировании. В следующей статье мы исследуем побочные эффекты тестирования