Секреты успешного и активного трейдера

Интервью с уверенным в своей торговле трейдером

В данном интервью речь пойдет именно об использовании размеров позиций для улучшения соотношения доходности и риска

успешный трейдер

Этот трейдер продолжает регулярно выигрывать. Он очень спокойный и уверенный в своей торговле. Наверное, большинство из нас были бы довольно уверены в своей торговле, если бы мы делали 11% на общий торговый капитал каждый месяц и при этом с очень низкими максимальными потерями.

Он заявил, что его последний проигрышный месяц был более года назад, и он никогда не терпел убытков более 10% от общего капитала с тех пор как начал торговать с применением своей текущей системы. И это не является саморекламой, так как он предпочел, чтобы его имя не было озвучено.

Интервью

Он сказал также, что только что осуществил модификацию своей системы, которую он исследовал и проверял в течение прошлых 7 месяцев, используя данные за 22 года с более, чем 6 рынков. Это позволит получить дополнительные 0.3% среднего дохода в месяц, но более важный аспект его системы заключается в уменьшении возможных потерь. Для этого используется подход по регулированию размера позиций. Последняя модификация не затрагивает основных концепций системы, а только оптимизирует соотношение доходности и риска, приспосабливая относительный размер позиций к различным обстоятельствам.

В данном интервью речь пойдет именно об использовании размеров позиций для улучшения соотношения доходности и риска.

Корреспондент: Что подразумевает собой регулирование размера позиции?

Трейдер: Каждый трейдер делает это. Некоторые не осознают, что они это делают. Еще меньше используют полный потенциал для получения прибыли. Регулирование размера позиции может быть определена как изменение размера сделки, основанное на восприятии трейдером вероятного успеха торговли.

Корреспондент: И каждый трейдер делает это?

Трейдер: Да. При каждой возможности войти в рынок, разве вы не решаете, входить или нет? Конечно, вы делаете это. Это и есть решение, основанное на вашем восприятии успеха, чтобы войти в рынок, скажем со стандартным размером позиции или остаться в стороне. Это решение, регулирующее размер позиции связанное с использованием вашего нормального количества акций или лотов или использования нулевого размера позиции, основанное на вашем восприятии успеха.

Корреспондент: Получается, что каждый трейдер использует, в той или иной степени, регулирование размера позиции. Но, вероятно, ваш подход использует это в большей степени?

Трейдер: Да. Я использую регулирование размера позиции, чтобы максимизировать прибыль при уменьшении риска.

Корреспондент: Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее?

Трейдер: Для начала необходимо понять две основные идеи. Все остальное можно считать их применением.

Две основные концепции:

перекрытие серии потерь,

1281688881 115

Начнем с потерь. Как и все простые идеи, ее лучше всего объяснить на наглядном примере:

Допустим, что вы торгуете, полагаясь на результаты подбрасывания монеты. И это справедливая монета. В 50% случаев она оказывается права, а в 50% нет. Я, скажем, буду выплачивать вам вдвое вашу ставку (размер позиции), если вы выигрываете, и забирать вашу ставку (размер позиции), когда вам не повезет.

Казалось бы, даже при таком раскладе, вы все еще можете терять.

Представьте, что ваш общий капитал был 100 $. И вы поставили все это при первом броске монеты. И вам не повезло.

Корреспондент: Но никто не будет настолько глуп, чтобы рисковать всем своим капиталом в одной сделке.

Трейдер: Правильно. Как вы знаете, правильный размер позиции заключается в оптимальном объеме контрактов или лотов, чтобы торговать каждый раз? Я не назову вам оптимальный объем, но покажу способ, как определить базу для максимального объема, чтобы торговать каждый раз.

Давайте предположим, что вы рискуете только 1 $ при каждой сделке. Вы можете выдержать 99 потерь подряд и все еще оставлять 1 $ своего капитала. Хотя это маловероятно, но теоретически возможно.

Давайте посмотрим, каковы реальные шансы последовательных неудач, например для серии из 3  или 7 неудач подряд. Согласитесь, что последовательность из 3 или даже 7 неудач подряд – вполне разумная возможность?